Opções Trading Vega

Quando negociar opções, um dos conceitos os mais duros para que os comerciantes do novato aprendam são volatilidade, e especificamente COMO COMER a VOLATILIDADE. Depois de receber numerosos e-mails de pessoas sobre este tópico, eu queria dar uma olhada em profundidade volatilidade opção. Vou explicar o que é volatilidade opção e por isso é importante. Eu também discutirei a diferença entre volatilidade histórica e volatilidade implícita e como você pode usar isso em sua negociação, incluindo exemplos. Em seguida, olhar para algumas das principais estratégias de negociação de opções e como crescente e queda volatilidade irá afetá-los. Esta discussão lhe dará uma compreensão detalhada de como você pode usar a volatilidade em sua negociação. OPAÇÃO TRADING VOLATILIDADE EXPLICADA A volatilidade da opção é um conceito-chave para os comerciantes de opções e mesmo se você é um iniciante, você deve tentar ter pelo menos um entendimento básico. A volatilidade da opção é refletida pelo símbolo grego Vega, que é definido como o valor que o preço de uma opção muda em comparação a uma mudança na volatilidade. Em outras palavras, uma opção Vega é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Todos os demais sendo iguais (sem movimento no preço da ação, taxas de juros e sem passagem do tempo), os preços das opções irão aumentar se houver um aumento na volatilidade e diminuir se houver uma diminuição na volatilidade. Portanto, é lógico que os compradores de opções (aqueles que são longos chamadas ou colocados), se beneficiarão de maior volatilidade e os vendedores se beneficiarão de uma menor volatilidade. O mesmo pode ser dito para spreads, spreads de débito (comércios onde você paga para colocar o comércio) irá beneficiar de maior volatilidade enquanto spreads de crédito (você recebe dinheiro após a colocação do comércio) irá beneficiar de diminuição da volatilidade. Aqui está um exemplo teórico para demonstrar a idéia. Considere uma opção de compra de 6 meses com um preço de exercício de 50: Se a volatilidade implícita for 90, o preço da opção é 12,50 Se a volatilidade implícita for 50, o preço da opção é de 7,25 Se a volatilidade implícita for de 90 A volatilidade é 30, o preço da opção é 4,50 Isso mostra que, quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço da opção. Abaixo você pode ver três capturas de tela refletindo uma chamada simples no dinheiro com 3 níveis diferentes de volatilidade. A primeira imagem mostra a chamada como é agora, sem alteração na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias de expiração é de 117,74 (preço SPY atual) e se o estoque aumentasse hoje para 120, você teria 120,63 de lucro. A segunda imagem mostra a chamada mesmo chamado, mas com um aumento de 50 na volatilidade (este é um exemplo extremo para demonstrar o meu ponto). Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expirar é agora 95.34 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria 1.125,22 no lucro. A terceira imagem mostra a chamada mesmo chamado, mas com uma diminuição de 20 na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expirar é agora 123,86 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria uma perda de 279,99. POR QUE É IMPORTANTE Uma das principais razões para a necessidade de entender a volatilidade das opções é que ela permitirá avaliar se as opções são baratas ou caras, comparando a volatilidade implícita (IV) com a volatilidade histórica (HV). Abaixo está um exemplo da volatilidade histórica e da volatilidade implícita para a AAPL. Estes dados você pode obter para livre muito facilmente de ivolatility. Você pode ver que na época, AAPLs Volatilidade Histórica estava entre 25-30 para os últimos 10-30 dias eo nível atual de Volatilidade Implied é em torno de 35. Isso mostra que os comerciantes estavam esperando grandes mudanças na AAPL entrando em agosto de 2011. Você também pode ver que os níveis atuais de IV, estão muito mais perto do máximo de 52 semanas do que o mínimo de 52 semanas. Isto indica que este era potencial um momento bom de olhar as estratégias que se beneficiam de uma queda em IV. Aqui nós estamos olhando para esta mesma informação mostrada graficamente. Você pode ver que houve um enorme pico em meados de outubro de 2010. Isso coincidiu com uma queda de 6 no preço das ações AAPL. Gotas como esta causa os investidores a ficarem com medo e este nível elevado de medo é uma grande chance para os comerciantes de opções para pegar prémio extra através de estratégias de venda líquida, como spreads de crédito. Ou, se você fosse um detentor de ações da AAPL, você poderia usar o pico de volatilidade como um bom momento para vender algumas chamadas cobertas e obter mais renda do que você usaria para essa estratégia. Geralmente, quando você vê IV picos como este, eles são de curta duração, mas estar ciente de que as coisas podem e piorar, como em 2008, então não basta assumir que a volatilidade vai voltar aos níveis normais dentro de alguns dias ou semanas. Cada estratégia de opção tem um valor associado grego conhecido como Vega, ou posição Vega. Portanto, à medida que os níveis de volatilidade implícitos mudam, haverá um impacto no desempenho da estratégia. As estratégias Positive Vega (como longas puts e calls, backspreads e stranglesstraddles longos) fazem melhor quando os níveis de volatilidade implícita sobem. As estratégias negativas de Vega (como puts e calls curtos, spreads de taxa e estrangulamentos curtos) fazem melhor quando os níveis de volatilidade implícitos caem. Claramente, saber onde os níveis de volatilidade implícita são e onde eles são susceptíveis de ir depois youve colocado um comércio pode fazer toda a diferença no resultado da estratégia. VOLATILIDADE HISTÓRICA E VOLATILIDADE IMPLÍCITA Sabemos que a Volatilidade Histórica é calculada pela medição das existências após os movimentos dos preços. É uma figura conhecida, pois é baseada em dados passados. Eu quero entrar nos detalhes de como calcular HV, como é muito fácil de fazer em excel. Os dados estão prontamente disponíveis para você, em qualquer caso, então você geralmente não precisará calcular você mesmo. O ponto principal que você precisa saber aqui é que, em geral, as ações que tiveram grandes oscilações de preços no passado terão altos níveis de volatilidade histórica. Como os comerciantes de opções, estamos mais interessados ​​em como volátil um estoque é provável que seja durante a duração do nosso comércio. Volatilidade histórica dará algum guia para a forma como um estoque é volátil, mas isso não é maneira de prever a volatilidade futura. O melhor que podemos fazer é estimá-lo e isso é onde Implied Vol vem pol 8211 Implied Volatilidade é uma estimativa, feita por comerciantes profissionais e criadores de mercado da volatilidade futura de um estoque. É uma entrada chave nos modelos de preços de opções. 8211 O modelo Black Scholes é o modelo de precificação mais popular e, embora eu não tenha entrado no cálculo em detalhes aqui, ele é baseado em certos insumos, dos quais Vega é o mais subjetivo (como a volatilidade futura não pode ser conhecida) e, portanto, Nós a maior chance de explorar a nossa visão de Vega em comparação com outros comerciantes. 8211 A volatilidade implícita leva em consideração todos os eventos que se sabe que estão ocorrendo durante a vida útil da opção que podem ter um impacto significativo no preço do estoque subjacente. Isso poderia incluir e anúncio de ganhos ou a liberação de resultados de ensaio de drogas para uma empresa farmacêutica. O estado atual do mercado geral também está incorporado no Implied Vol. Se os mercados estiverem calmos, as estimativas de volatilidade são baixas, mas durante períodos de estresse no mercado as estimativas de volatilidade serão aumentadas. Uma maneira muito simples de manter um olho nos níveis gerais de volatilidade do mercado é monitorar o Índice VIX. COMO TOMAR VANTAGENS COMO COMERCIALIZAR VOLATILIDADE IMPLÍCITA A maneira como eu gosto de aproveitar a negociação da volatilidade implícita é através de Iron Condors. Com este comércio você está vendendo um OTM Call e um OTM Colocar e comprar uma chamada mais para fora na parte superior e comprar um colocar mais para fora na desvantagem. Vamos olhar para um exemplo e assumir que colocamos o seguinte comércio hoje (14 de outubro de 2011): Vender 10 Nov 110 SPY Coloca 1,16 Comprar 10 Nov 105 SPY Coloca 0.71 Vender 10 Nov 125 SPY Calls 2.13 Comprar 10 Nov 130 SPY Calls 0.56 Para isso Comércio, receberíamos um crédito líquido de 2.020 e este seria o lucro sobre o comércio se SPY termina entre 110 e 125 no final do prazo. Gostaríamos também de lucrar com este comércio se (tudo o resto sendo igual), a volatilidade implícita cai. A primeira imagem é o diagrama de recompensa para o comércio mencionado acima em linha reta depois que foi colocado. Observe como nós somos Vega curtos de -80.53. Isso significa que a posição líquida se beneficiará de uma queda no Volume Implícito. A segunda imagem mostra como seria o diagrama de recompensa se houvesse uma queda de 50% no volume implícito. Este é um exemplo bastante extremo que eu conheço, mas demonstra o ponto. O índice de volatilidade do mercado CBOE ou 8220 O VIX8221 como é mais comumente referido é a melhor medida da volatilidade geral do mercado. Às vezes, também é referido como o índice de medo, pois é um proxy para o nível de medo no mercado. Quando o VIX é alto, há um monte de medo no mercado, quando o VIX é baixa, pode indicar que os participantes do mercado são complacentes. Como comerciantes opção, podemos monitorar o VIX e usá-lo para nos ajudar em nossas decisões de negociação. Assista ao vídeo abaixo para saber mais. Há uma série de outras estratégias que você pode quando a negociação implícita volatilidade, mas condors de ferro são de longe a minha estratégia favorita para tirar proveito de altos níveis de vol implícita. A tabela a seguir mostra algumas das principais estratégias de opções e sua exposição Vega. Espero que tenha encontrado esta informação útil. Deixe-me saber nos comentários abaixo o que você estratégia favorita é para a volatilidade de negociação implícita. Heres to your success O seguinte vídeo explica algumas das idéias discutidas acima em mais detalhes. Sam Mujumdar diz: Este artigo era tão bom. Ele respondeu muitas das perguntas que eu tinha. Muito claro e explicado em inglês simples. Obrigado pela ajuda. Eu estava olhando para entender os efeitos de Vol e como usá-lo para minha vantagem. Isso realmente me ajudou. Eu ainda gostaria de esclarecer uma pergunta. Eu vejo que Netflix fevereiro 2013 colocar opções têm volatilidade em 72 ou assim, enquanto o Jan 75 Put opção vol é de cerca de 56. Eu estava pensando em fazer um calendário OTM Reverse Calendar (eu tinha lido sobre isso) No entanto, o meu medo é que o Jan Opção iria expirar no dia 18 eo vol para fevereiro ainda seria o mesmo ou mais. Só posso negociar spreads na minha conta (IRA). Eu não posso deixar essa opção nua até o vol cai após o salário em 25 de janeiro. Pode ser que eu terei que rolar meu longo a March8212but quando o vol drops8212-. Se eu comprar um 3month SampP ATM opção de chamada no topo de um desses picos de vol (eu entendo Vix é o implied vol no SampP), como eu sei o que tem precedência sobre o meu PL. 1.) Eu vou lucrar com a minha posição de um aumento no subjacente (SampP) ou, 2.) Vou perder na minha posição de um acidente na volatilidade Hi Tonio, existem muitas variáveis ​​em jogo, depende de quão longe O estoque se move e até que ponto IV cai. Como regra geral, porém, para uma chamada longa ATM, o aumento do subjacente teria o maior impacto. Lembre-se: IV é o preço de uma opção. Você quer comprar coloca e chamadas quando IV está abaixo do normal, e vender quando IV sobe. Comprar uma chamada do ATM no alto de um spike da volatilidade é como ter esperado a venda para terminar antes que você foi shopping8230 Na verdade, você pode mesmo ter pagado MAIOR do que 8220retail, 8221 se o prêmio que você pagou era acima do valor de Black-Scholes 8220fair .8221 Por outro lado, os modelos de precificação de opções são regras básicas: os estoques costumam ir muito mais alto ou mais baixo do que aconteceu no passado. Mas é um bom lugar para começar. Se você possui uma chamada 8212 dizer AAPL C500 8212 e mesmo que o preço das ações de é inalterado o preço de mercado para a opção só subiu de 20 dólares para 30 bucks, você ganhou apenas em um jogo IV puro. Boa leitura. Eu aprecio o rigor. Eu não entendo como uma mudança na volatilidade afeta a rentabilidade de um Condor depois que você colocou o comércio. No exemplo acima, o 2.020 de crédito que você ganhou para iniciar o negócio é o montante máximo que você nunca vai ver, e você pode perder tudo 8212 e muito mais 8212 se preço das ações vai acima ou abaixo de seus shorts. No seu exemplo, porque você possui 10 contratos com um intervalo de 5, você tem 5.000 de exposição: 1.000 ações de 5 dólares cada. Seu máximo de perda de bolso seria de 5.000 menos o seu crédito inicial de 2.020 ou 2.980. Você nunca, nunca, NUNCA tem um lucro maior do que o 2020 você abriu com ou uma perda pior do que o 2980, que é tão ruim quanto ele possivelmente pode obter. No entanto, o movimento estoque real é completamente não correlacionada com IV, que é apenas o preço comerciantes estão pagando naquele momento no tempo. Se você obteve seu 2.020 crédito eo IV vai acima por um fator de 5 milhão, há zero afeta em sua posição de dinheiro. Significa apenas que os comerciantes estão atualmente pagando 5 milhões de vezes mais pelo mesmo Condor. E mesmo nesses elevados níveis IV, o valor de sua posição aberta vai variar entre 2020 e 2980 8212 100 impulsionado pelo movimento do estoque subjacente. Suas opções lembram-se de contratos para comprar e vender ações a certos preços, e isso protege você (em um condor ou outro comércio de spread de crédito). Isso ajuda a entender que Volatilidade Implícita não é um número que Wall Street vêm com uma chamada em conferência ou um quadro branco. As fórmulas de precificação de opções, como a Black Scholes, são construídas para lhe dizer qual é o valor justo de uma opção no futuro, com base no preço das ações, no tempo de expiração, nos dividendos, juros e histórico (isto é, Ano passado) volatilidade. Diz-lhe que o preço justo esperado deve ser dizer 2. Mas se as pessoas estão realmente pagando 3 para essa opção, você resolve a equação para trás com V como o desconhecido: 8220Hey volatilidade histórica é de 20, mas essas pessoas estão pagando como se fosse 308221 (daí 8220Implied8221 Volatilidade) Se IV cai enquanto você está segurando o 2.020 de crédito, dá-lhe uma oportunidade para fechar a posição cedo e manter ALGUNS do crédito, mas será sempre inferior a 2.020 que você tomou dentro That8217s porque fechando Posição de crédito sempre exigirá uma transação de débito. Você pode ganhar dinheiro em ambos os dentro e fora. Com um Condor (ou Condor de Ferro, que escreve tanto Put e Call spreads sobre o mesmo estoque) o seu melhor caso é para o estoque ir flatline o momento em que você escreve o seu negócio, e você tirar o seu docinho para um jantar 2.020. Minha compreensão é que se a volatilidade diminui, então o valor do Condor de Ferro cai mais rapidamente do que seria de outra forma, permitindo que você comprá-lo de volta e bloquear o seu lucro. Comprando de volta em 50 lucro máximo foi mostrado para melhorar drasticamente a sua probabilidade de sucesso. Existem alguns especialistas treinados comerciantes para ignorar o grego de opção, como IV e HV. Apenas uma razão para isso, todos os preços da opção é puramente baseada no movimento de preço da ação ou segurança subjacente. Se o preço da opção é ruim ou ruim, sempre podemos exercer nossa opção de ações e converter em ações que possamos possuir ou talvez vendê-los no mesmo dia. Quais são os seus comentários ou opiniões sobre o exercício de sua opção, ignorando a opção grega Apenas com excepção para o estoque ilíquido, onde os comerciantes podem difícil encontrar compradores para vender seus estoques ou opções. Eu também observou e observou que não são necessários para verificar o VIX a opção de comércio e, além disso, algumas ações têm seus próprios personagens únicos e cada opção de ações com cadeia de opções diferentes com IV diferente. Como você sabe opções de negociação têm 7 ou 8 trocas nos EUA e eles são diferentes das bolsas de valores. Eles são muitos participantes diferentes do mercado na opção e mercados de ações com diferentes objetivos e suas estratégias. Eu prefiro verificar e gosta de negociar em opção de ações com alto volume de interesse aberto mais o volume da opção, mas o estoque mais alto HV do que a opção IV. Eu também observei que um monte de blue chip, small cap, mid-cap stocks de propriedade de grandes instituições pode girar sua participação percentual e controlar o movimento de preço das ações. Se as instituições ou Dark Pools (como eles têm plataforma de negociação alternativa sem ir para as bolsas de valores normais) detém uma propriedade de ações cerca de 90 a 99,5, então o preço das ações não se move muito, como MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. No entanto, a atividade HFT também pode causar o movimento drástico preço para cima ou para baixo se o HFT descobriu que as instituições silenciosamente por ou vender suas ações Especialmente a primeira hora da negociação. Exemplo: para propagação de crédito queremos baixa IV e HV e lento movimento do preço das ações. Se nós opção longa, queremos baixa IV na esperança de vender a opção com alta IV mais tarde, especialmente antes de ganhar anúncio. Ou talvez nós usamos débito spread se estamos a longo ou curto uma opção espalhar em vez de direcional comércio em um ambiente volátil. Portanto, é muito difícil generalizar coisas como estoque ou opção de negociação quando chegar à estratégia de opção de negociação ou apenas ações de negociação, porque algumas ações têm diferentes valores beta em suas próprias reações aos índices de mercado mais amplos e respostas para a notícia ou qualquer surpresa eventos . Para Lawrence 8212 Você afirma: 8220Exemplo: para spread de crédito que quer baixa IV e HV e lenta movimento do preço das ações.8221 Eu pensei que, em geral, se quer um ambiente IV mais elevado ao implementar spes de spread de crédito8230 eo converso para spreads de débito8230 Talvez I8217m confused8230QQQ Opções Trading System quotI am novo para o seu serviço amp Eu ganhei dinheiro em 23 comércios. Bom trabalho. Obrigado por se concentrar em cada comércio e tentar torná-lo bem sucedido. AP AP San Jose, CA quotWanted para dizer que vocês foram GRANDES Todos os comércios que fiz com você foram rentáveis ​​.quot PH Tacoma, WA quotI só se inscreveu este mês e Já tive dois negócios lucrativos. Os negócios fizeram sentido para mim e eu comecei nos comércios mais cedo do que eu teria por meus próprios esforços em Análise Técnica. NASDAQ Stock Exchange - Como o maior mercado eletrônico de ações do mundo, NASDAQ174 não se limita a um comércio central localização. Em vez disso, a negociação é executada através de NASDAQs. Opções do Índice DJX - Opções do Índice Dow Jones Industrial Average (DJX) permitem ao trader especular sobre a direção futura do Dow. Desde a sua introdução em 1997, DJX Index opções têm crescido para se tornar uma das opções de índice mais populares. Índice NASDAQ 100 - O índice Nasdaq 100 é composto por 100 das maiores empresas nacionais e internacionais listadas no Nasdaq National Market (que faz parte do Nasdaq Stock Market). Antes de Subscrever qualquer Serviço de Negociação de Opções (Sistema): Em alguns casos, pode ser muito difícil avaliar um sistema de negociação de opções on-line. Opções Estratégias de Investimento: Estratégias de gestão de dinheiro - os comerciantes podem escolher entre uma série de abordagens de gestão de dinheiro para negociação de opções que ditarão o quanto investir (e reinvestir) em um determinado comércio. Por que opções de comércio. Há três razões principais porque os comerciantes podem desejar negociar opções: proteção da carteira, renda adicional, especulação. Opções estratégia de negociação. Comerciantes bem-sucedidos criam seu próprio conjunto de regras mandamentos (estratégia de negociação de opções) que eles sempre seguem. Diferença entre QQQQ e SPY. No entanto, você deve estar ciente de algumas das diferenças e semelhanças entre os nossos QQQQ e SPY opções de sinais. Opções Indicadores - Os gregos. Os gregos são um conjunto de funções que mostram a sensibilidade de um justo valor de opções a uma série de mudanças nas condições de mercado. Indicadores de Opções - Delta. A taxa de variação do valor justo da opção em relação à mudança no preço do ativo subjacente é Delta. Indicadores de Opções - Gamma. Os gammas são mais altos para as opções de dinheiro. À medida que você entra no dinheiro ou fora do dinheiro, a Gama diminui. Indicadores de Opções - Rho. É muitas vezes expressa como a quantidade de um preço de opções mudaria dado um movimento de um ponto percentual nas taxas de juros. QQQQ Opções Trades. Histórico completo das negociações de opções da QQQQ desde outubro de 2003. Não há negociações de backtested. Opções SPY. A história da opção SPY comércios que começa a partir de junho de 2006. Não backtested comércios - todos os comércios são reais. 20 de maio de 2011: 158 Enquanto o SP 500 bateu várias vezes um novo patamar esta semana, como os investidores sacudiram os problemas da Brexit, o índice do mercado de ações poderia estar fazendo muito melhor. E é muito claro o que a empresa é a culpa: a Apple. O sector financeiro caiu mais de 2 por cento para o ano a partir das quartas-feiras, o único setor de indústria SP 500 grande no vermelho. Os analistas geralmente tinham baixado as expectativas de ganhos bancários neste trimestre, já que o baixo crescimento global, o voto da Brexit e a flexibilização do banco central provavelmente pressionariam as margens de lucro. Em Nova York, a média industrial Dow Jones avançou 10,14 pontos para 18.516,55, um novo recorde, enquanto o SP 500 deu 2,01 pontos para 2.161,74 eo compacto Nasdaq caiu 4,47 pontos para 5.029,59. Investorshub. advfnboardsreadmsg. aspxmessageid128240882 Um derretimento do mercado de ações termina sempre mal assim como um esquema de Ponzi. O mercado over-revs como todo mundo espera que os outros jogadores para manter oferecendo o mercado até em scuffle para o topo, até que alguém pare para tomar um fôlego, olha para a altura extraordinária quoraWhat-is-the-best-technical-analysis-appanswerVictor - Vic-12 Esta é a façanha que o mercado de ações realizou recentemente: Durante os 10 pregões até 12 de julho, o número médio de ações avançando na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) excedeu o número médio de ações em declínio por uma proporção de mais De dois para um. Sullivan não é o único analista técnico que se concentra na relação de avanço-declínio, e há muitas maneiras diferentes de construir indicadores de mercado-timing a partir dos dados brutos. Os futuros das ações norte-americanas caíram um pouco, e o índice principal da Europes é inferior a 0,5, com os estoques de viagens se vendendo como se esperava depois que os turistas e outros apostadores foram direcionados . A segurança joga o ouro não está começando um elevador no ir adiantado. Quora Por que-é-a-tripla-exponencial-móvel-média-usada-como-oposta-a-quádrupla-exponencial-móvel-média-quíntuplo-e-assim-onanswerVictor-Vic-12 O que você pode esperar de nós. O Sistema de Negociação de Opções Simples Disponibilizamos tudo o que você precisa: Nome da Segurança Subjacente, Preços de Exercício, Datas de Vencimento, Preços de Entrada e Saída. Criamos nosso sistema de cronograma de mercado no início de 2001 e começamos a aplicá-lo à negociação de opções do QQQ (agora: quotQQQQquot) em 2003. Nossos resultados desde então superaram todas as expectativas. A partir de abril de 2006, estamos emitindo sinais durante as horas de negociação. Observe que o percentual de crescimento na tabela acima representa um retorno resumido, não uma taxa composta de retorno. Com o nosso sistema de negociação de opções, você pode lucrar independentemente de os mercados estarem subindo ou descendo. É assim que funciona nosso sistema: Durante o horário de negociação, nosso sistema coleta automaticamente dados de mercado e analisa rapidamente vários indicadores. Seguindo nossa análise, publicamos um sinal no site como quotCallsquot ou quotPutsquot Enviamos alertas por e-mail assim que quaisquer alterações ocorrem com nossos sinais Os sinais podem ser emitidos durante as horas de negociação, bem como após o fechamento do mercado. A maneira mais fácil de permanecer notificado no tempo é definir nossos alertas para o endereço de e-mail do telefone celular. Cadastre-se e ser notificado ao mesmo tempo que nossos membros. Nós revelamos claramente nossa estratégia negociando - nenhum esconder atrás de teorias negociáveis ​​unworkable e convoluted aqui - e nenhumas histórias unsubstantiated de comerciantes quotsuccessfulquot. 22 de agosto de 2007: 67,4 em 5 dias de negociação em QQQQ Opções 4 de abril de 2007: 30 em 3 dias de negociação em opções de SPY 18 de janeiro de 2007: 52 em 2 dias de negociação em QQQQ Opções 14 de fevereiro de 2007: QQQQ Opções 23 de fevereiro de 2007: 15 em 3 dias de negociação em Opções SPY 27 de fevereiro de 2007: 38 em QQQQ Opções Apenas um único comércio vencedor poderia pagar por sua adesão para os próximos anos Clique no link abaixo o cadastre-se agora Nossa troca de opções simples Baseia-se nos avançados indicadores técnicos desenvolvidos e fornecidos pela equipe da MarketVolumes. Incorpora indicadores técnicos de volume, preço, avançado e volatilidade aplicados aos índices Nasdaq 100 e SampP 500. Tudo o que usamos para gerar sinais comerciais pode ser encontrado no site da MarketVolumes. SampP 500 - O índice SampP 500 (SPX) é um cesto que contém os estoques de 500 corporações de grande porte. Opções de chamada - As opções de chamada (ou chamadas) oferecem o direito, mas não a obrigação, de comprar um título subjacente a um preço específico por um período de tempo fixo. Opções História - Na América do Norte as opções começaram a comércio, basicamente, ao mesmo tempo como ações. Opções Broker - Geralmente, não recomendamos autotrading nossos sinais. Nossos sinais são desenvolvidos para um limite de ordens e em caso de autotrading. Venda de chamadas cobertas - Um comerciante que comprou ações poderia usar a estratégia de negociação de opções de chamadas cobertas para gerar renda adicional a partir dos investimentos no mercado neutro. Stock Market - Um lugar onde as ações da empresa e outros títulos são negócios é uma bolsa de valores. Cada vez menos negociação está ligada a um lugar tão físico hoje em dia. Sinais ITS e OTS - Os sinais das opções OTS são emitidos para as opções de negociação em contraste, os sinais ITS são emitidos para os derivados do índice de negociação (QQQQ, SPDRs e DIA). Vender opções de venda - Se um comerciante sente que o mercado está em uma tendência ascendente e não é provável que vá para baixo, em seguida, a venda Coloca opção estratégia de negociação pode ser considerada. Opções baratas versus caras - Muitos comerciantes, especialmente iniciantes, são muitas vezes confrontados com uma escolha simples a ser feita em relação às opções de greve e opções de expiração. Opções de venda Short versus Buying Options - Opções de venda (venda de opções descobertas, venda de opções nuas) são consideradas como uma das estratégias de negociação mais arriscadas dos investimentos. No entanto, esta é uma das estratégias de negociação de opções que normalmente é usado por investidores institucionais. Online Trading System - A pergunta típica cada comerciante de opções on-line (que olha para um sistema de negociação) enfrenta é como escolher o direito on-line sistema de negociação de opções de um número tão vasto dos serviços de comércio on-line disponíveis. Análise Técnica do Volume (p1) - analisamos os padrões de volume históricos do índice SampP 500. Nosso objetivo era encontrar relações entre picos de volume e pontos de reversão de índice. Análise Técnica do Volume (p2) - discutimos como a magnitude ea duração de um pico de volume pode afetar a extensão de uma inversão de tendência futura. Análise Técnica do Volume (p3) - Da nossa análise de oito anos de dados históricos do volume SampP 500 e da experimentação com mais de 400 combinações. Opções de venda da chamada - se um comerciante das opções estiver esperando o mercado ir para baixo heshe pode vender chamadas com expectativas para lucrar de um movimento bearish. Opções de compra da chamada - se um comerciante das opções estiver esperando o mercado ir acima heshe pode comprar chamadas com expectativas para lucrar com um movimento bullish. LEAPS - LEAPS negociação de opções é a única maneira, para fazer uma opção de longo prazo Índice de VIX - Índice VIX mostra a expectativa de mercado de 30 dias de volatilidade e comumente chamado CBOE índice de volatilidade. Opções VIX - as opções VIX expiram exatamente 30 dias antes da expiração das opções seguintes. Ordens de Opções - referência aos termos e definições das opções. Opções de compra. Se você comprar um QQQQ opções coloca em 2,00 e no dia seguinte QQQQ estoque cai 1, seu puts pode aumentar em valor por 20. Compra versus venda. Os vendedores de opções enfrentam o risco de maiores perdas potenciais, mas têm mais oportunidades de lucro. American amp Europeu Estilos. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade. Opções versus Negociação em Ações. A carteira de opções tem potencial para crescer muito mais rápido, no entanto, o preço para que é um risco muito grater. MarketVolume e OTS. O único denominador comum é que a OTS utiliza indicadores técnicos do MarketVolume174. Montante Mínimo de Investimento. A fim de definir o montante mínimo de investimento necessário para uma determinada estratégia de negociação, um operador deve. Calculando o investimento mínimo. Um dos fatores mais importantes na avaliação de um sistema de negociação de opções é que você precisa definir o investimento mínimo necessário para negociar o sistema de opções de forma rentável. NOS e OTS Opções Sinais. Os sinais emitidos pela equipe da NOS podem diferir completamente daqueles emitidos pela equipe da OTS. As informações no site são fornecidas apenas para fins informativos. A Informação não pretende ser e não constitui conselho financeiro ou qualquer outro conselho. A negociação de ações, futuros, commodities, futuros de índices ou quaisquer outros títulos tem potencial de recompensas, e também tem riscos potenciais envolvidos. A negociação pode não ser adequada para todos os usuários deste site. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir sobre qualquer informação obtida a partir deste Website. BREAKING DOWN Vega Vega muda quando há grandes movimentos de preços (maior volatilidade) no activo subjacente, e cai à medida que a opção se aproxima da expiração. Vega é um de um grupo de gregos usado na análise de opções e é o único grego de ordem inferior que não é representado por uma letra grega. Diferenças entre gregos Uma das principais técnicas de análise utilizadas na negociação de opções é a medição grega do risco envolvido em um contrato de opções, uma vez que se relaciona com determinadas variáveis ​​subjacentes. A Vega mede a sensibilidade à volatilidade dos instrumentos subjacentes. Delta mede a sensibilidade das opções ao preço dos instrumentos subjacentes. Gamma mede a sensibilidade de um delta de opções em resposta a mudanças de preço no instrumento subjacente. Theta mede o tempo decadência da opção. A Rho mede a sensibilidade das opções a uma mudança nas taxas de juros. Volatilidade implícita Conforme mencionado anteriormente, a vega mede a variação teórica de preço para cada movimento de ponto percentual na volatilidade implícita. A volatilidade implícita é calculada usando um modelo de precificação de opções e determina o que os preços de mercado atuais estão estimando uma volatilidade futura de ativos subjacentes a ser. No entanto, a volatilidade implícita pode desviar-se da volatilidade futura realizada. Exemplo Vega A vega pode ser usada para determinar se uma opção é barata ou cara. Se a vega de uma opção é maior do que o spread bid-ask, então as opções são ditas para oferecer uma margem competitiva, e o oposto é verdade. Por exemplo, suponha que o estoque hipotético ABC está negociando a 50 por ação em janeiro e uma opção de compra de fevereiro 52,50 tem um preço de oferta de 1,50 e um preço de venda de 1,55. Suponha que a vega da opção é 0,25 ea volatilidade implícita é 30. Portanto, as opções de compra estão oferecendo um mercado competitivo. Se a volatilidade implícita aumentar para 31, então o preço de oferta de opções eo preço de venda devem aumentar para 1,75 e 1,80, respectivamente. Se a volatilidade implícita diminuir em 5, então o preço da oferta e o preço de venda devem teoricamente cair para 25 centavos e 30 centavos, respectivamente.